Реальный рынок страхования - январь 2008 г.
Малолетнев А.М., Самиев П.А., Янин А.Е.
Персоналии: Самиев П.А.
Организации: ФССН
В 2006 г. объем реального рынка страхования достиг 331,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2005 г. на 94,2 млрд руб., или 39,7%. Основные виды реального страхования в 2006 г. — авто-страхование (доля в совокупных взносах по реальному страхованию 33,3%), ОСАГО (19,3%), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (13,6%) и ДМС (11,2%).
Методика анализа
В ходе анализа все совокупные взносы (по данным официальной статистики за 2006 г.) по каждому сегменту страхового рынка были разделены на реальное страхование (т.е. страхование, целью которого является защита от риска) и псевдо-страховые операции («схемы»), преследующие своей целью не защиту рисков, а оптимизацию налогообложения или вывод средств за рубеж. Кроме того, были оценены объемы страхового рынка в разрезе видов страхования и «схемная» составляющая этих видов. В состав реального страхования были включены не только операции на конкурентном рынке, но и взносы, собранные в не конкурентном сегменте (по кэптивным договорам), если они содержали в себе рисковую составляющую. В качестве четырех основных показателей, на базе которых определялась доля псевдо-страхования, выступили: уровень выплат, комбинированный коэффициент убыточности (рассчитываемый как отношение выплат-нетто, изменений резервов-нетто и расходов на ведение дела, включая административные, к заработанной премии-нетто), средний тариф и средний взнос по договору. Кроме того, учитывались структура и масштаб использования перестрахования, структура активов и ее соответствие принятым обязательствам, характеристики отдельных договоров и доля краткосрочных договоров в видах, для которых это нехарактерно, если они были достаточно значимы по отношению ко всему бизнесу компании, особенности компании, а также мнение, сложившееся о ней на рынке.
Главный принцип модели выявления доли псевдо-страхования — сравнение этих показателей, рассчитанных по каждой из рассматриваемых компаний, со средними показателями по рынку. Значения среднерыночных показателей были рассчитаны на основе базы данных рейтингового агентства «Эксперт РА». В используемой модели вычислялись средние значения по каждому из сегментов, при этом крайние значения, сильно отличающиеся от основного массива значений, из расчетов исключались. Далее рассчитывалось среднеквадратичное отклонение и строилось поле значений, в рамках которого оценивалась доля «схем». В случае существенного отличия показателей компании от средне-рыночного уровня заявленные взносы корректировались, т.к. такие отклонения свидетельствуют о том, что параметры деятельности компании не соответствуют классическим стандартам с учетом специфики российского рынка. В процессе анализа были учтены особенности и специализация отдельных компаний, которые могут оказывать значительное влияние на показатели. Отклонения от средне-рыночных значений в таком случае не означают «схемного» характера деятельности. С другой стороны, в ряде случаев даже при близких к средне-рыночным и классическим с точки зрения теории значениям рассчитываемых коэффициентов официально заявленные взносы корректировались, если имелись достаточные основания полагать, что они относились к различным псевдо-страховым операциям. Зачастую выделение «схемной» составляющей в портфеле компании сильно затрудняется из-за того, что итоговые показатели подвержены влиянию и реальной, и «схемной» составляющих. В частности, отклонения от классических параметров могут компенсироваться договорами с рисковой составляющей в том же виде. В таких случаях поправочные коэффициенты не позволяли выделить долю псевдо-страховых операций. Тем не менее представляется, что выполненный анализ является статистической моделью, с определенным уровнем достоверности описывающей состояние рынка.
Оценка реальной структуры страхового рынка
Согласно результатам исследования, совокупные страховые взносы в целом по рынку (без учета ОМС — обязательного медицинского страхования) по реальному страхованию в 2006 г. составили 331,6 млрд руб. (табл. 1), или 81,5% от аналогичного показателя официальной статистики (407,1 млрд рублей). Иными словами, доля псевдо-страхования на рынке в 2006 г. составила 18,5%, при том, что в 2005 г. она была 32,2%. Такой прорыв стал возможен в первую очередь благодаря усилиям регулирующих органов, направленным на очищение рынка, а также возросшему спросу на реальное страхование со стороны как юридических, так и физических лиц.
Реальная структура страхового рынка в 2006 г. несильно отличается от официальной. Однако если сравнивать структуры посегментно, разница ощутима. Так, объем взносов, собранных по реальному страхованию жизни, в 2006 г. составил 9031 млн руб., что на 6953 млн руб., или на 43,5% меньше, чем по данным официальной статистики.
В имущественном страховании разница в абсолютном выражении между официальным и реальным значениями собираемых взносов составляет 45027 млн руб., в относительном — 19,8%. Наибольшую долю реального страхового рынка в 2006 г. заняло имущественное страхование (182,9 млрд руб., или 55,1% совокупных взносов), наименьшую — прочее обязательное страхование (5,8 млрд руб., или 1,8%) (рис. 1).
Наибольшие объемы реального страхования в разрезе сегментов страхового рынка сконцентрированы в имущественном страховании. А наиболее «чистыми» сегментами являются ОСАГО и прочее обязательное страхование.
За последние два года доля реального страхования на страховом рынке в целом выросла на 32,6 процентных пункта (табл. 2). Эти данные свидетельствуют о том, что в течение 2005-2006 гг. российский страховой рынок в своем развитии сделал огромный шаг вперед, и возврата назад уже не будет.
Наиболее динамично увеличивалась доля реального страхования в страховании жизни (с 4,0% в 2004 г. до 56,5% в 2006 г.). Личное страхование изначально было одним из наиболее «чистых» сегментов, и увеличение доли реального страхования в данном сегменте страхования за 2 года составило «всего» 6,7 процентных пункта, достигнув 74,8% в 2006 г. Прирост взносов, собранных по реальному страхованию, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составил 94,2 млрд руб., или 39,7% (табл. 3). В 2005 г. аналогичный показатель по сравнению с 2004 г. составил 54,3 млрд руб., или 29,7%.
Наибольший вклад в динамику рынка внесло имущественное страхование, объемы взносов по которому с 82,7 млрд руб. в 2004 г. выросли до 116,9 млрд руб. в 2005 г. и до 182,9 млрд руб. в 2006 г. Однако быстрее всех в 2006 г. рос рынок страхования жизни. Прирост взносов, собранных в этом сегменте страхования, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составил 61,3%. Причины столь динамичного роста в имущественном страховании и страховании жизни связаны с возросшим спросом на страхование со стороны физических лиц (авто-страхование, страхование жизни), снижением не до-страхования и началом введения систем риск-менеджмента на российских предприятиях. Наиболее заметной тенденцией в динамике структуры реального страхового рынка является сокращение в нем доли ОСАГО. Если по итогам 2004 г. ОСАГО составляло 26,9% реального рынка, то по итогам 2006 г. аналогичный показатель снизился до 19,3% (рис. 2). Доля имущественного страхования на рынке, напротив, выросла с 45,2% в 2004 г. до 55,1% в 2006 г. Выросла также доля страхования жизни (с 2,2 до 2,7%).
Наиболее «чистыми» видами страхования с точки зрения «схемной» составляющей являются ОСАГО и страхование космических рисков (табл. 4). В них практически отсутствуют псевдо-страховые операции. Во многом это обусловлено жестким регулированием данных видов страхования государством. Больше всего взносов, собираемых на реальном страховом рынке, приходится на авто-страхование (110415 млн руб.) и ОСАГО (63874 млн руб.). Далее идут страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (45088 млн руб.) и ДМС (37154 млн руб.).
В относительных показателях наиболее загрязнено «схемами» страхование жизни (по данному виду страхования доля реального страхования в 2006 г. составила 56,5% собранных взносов) и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (62,7%). Эти виды наиболее популярны у «схема-техников» в силу своей простоты и универсальности.
Таблица 1. Структура российского страхового рынка в разрезе сегментов страхования в 2006 году
| Сегмент страхования | Официальная структура страхового рынка |
Реальная структура страхового рынка |
Доля реального страхования во взносах, % | ||
| млрд руб. | % | млрд руб. | % | ||
| Страхование жизни | 16,0 | 3,9 | 9,0 | 2,7 | 56,5 |
| Личное страхование | 77,0 | 18,9 | 57,5 | 17,4 | 74,8 |
| Имущественное страхование | 227,9 | 56,0 | 182,9 | 55,1 | 80,2 |
| Страхование ответственности | 16,5 | 4,1 | 12,5 | 3,8 | 75,4 |
| ОСАГО | 63,9 | 15,7 | 63,9 | 19,3 | 100,0 |
| Прочее обязательное страхование | 5,8 | 1,4 | 5,8 | 1,8 | 100,0 |
| Итого | 407,1 | 100,0 | 331,6 | 100,0 | 81,5 |
Источники: ФССН, «Эксперт РА»
Таблица 2. Доля реального страхования во взносах в разрезе сегментов страхования, %
| Сегмент страхования | 2006 год | 2005 год | 2004 год |
| Страхование жизни | 56,5 | 22,1 | 4,0 |
| Личное страхование | 74,8 | 72,0 | 68,1 |
| Имущественное страхование | 80,2 | 63,0 | 54,0 |
| Страхование ответственности | 75,4 | 61,7 | 51,6 |
| ОСАГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочее обязательное страхование | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого | 81,5 | 67,8 | 48,9 |
Таблица 3. Динамика структуры реального страхового рынка в разрезе сегментов страхования, млрд руб.
| Сегмент страхования | 2006 год | 2005 год | 2004 год |
| Страхование жизни | 9,0 | 5,6 | 4,1 |
| Личное страхование | 57,5 | 46,1 | 36,0 |
| Имущественное страхование | 182,9 | 116,9 | 82,7 |
| Страхование ответственности | 12,5 | 10,0 | 6,3 |
| ОСАГО | 63,9 | 53,7 | 49,2 |
| Прочее обязательное страхование | 5,8 | 5,1 | 4,8 |
| Итого | 331,6 | 237,4 | 183,1 |
Таблица 4. Структура российского страхового рынка в разрезе видов страхования в 2006 году
| Вид страхования |
Номинальная структура страхового рынка |
Реальная структура страхового рынка |
Доля реального страхования во взносах, % | ||
| млн руб. | % | млн руб. | % | ||
| Страхование жизни | 15984 | 3,9 | 9031 | 2,7 | 56,5 |
| ДМС | 53558 | 13,2 | 37154 | 11,2 | 69,4 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 2201 | 0,5 | 1910 | 0,6 | 86,8 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 18470 | 4,5 | 15997 | 4,8 | 86,6 |
| Автострахование | 119544 | 29,4 | 110415 | 33,3 | 92,4 |
| Страхование авиационных рисков (включая страхование ответственности) | 3830 | 0,9 | 3415 | 1,0 | 89,2 |
| Страхование водного транспорта (включая страхование ответственности) | 3988 | 1,0 | 3568 | 1,1 | 89,5 |
| Страхование космических рисков (включая страхование ответственности) | 612 | 0,2 | 612 | 0,2 | 100,0 |
| Страхование грузов | 13726 | 3,4 | 7996 | 2,4 | 58,3 |
| Страхование ответственности грузоперевозчиков | 1105 | 0,3 | 945 | 0,3 | 85,5 |
| Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 71968 | 17,7 | 45088 | 13,6 | 62,7 |
| Страхование СМР (включая страхов-е ответственности) | 11288 | 2,8 | 8496 | 2,6 | 75,3 |
| Страхование имущества физических лиц | 14889 | 3,7 | 14412 | 4,3 | 96,8 |
| Страхование финансовых рисков | 2740 | 0,7 | 1999 | 0,6 | 72,9 |
| Страхование ответственности предприятий — источников повыш. опасности | 2764 | 0,7 | 1965 | 0,6 | 71,1 |
| Страхование профессиональной ответственности | 1099 | 0,3 | 932 | 0,3 | 84,8 |
| ОСАГО | 63874 | 15,7 | 63874 | 19,3 | 100,0 |
| Прочие виды страхования | 5453 | 1,3 | 3817 | 1,2 | 70,0 |
| Итого | 407093 | 100,0 | 331627 | 100,0 | 81,5 |
А.М.Малолетнев, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА»,
П.А.Самиев, директор департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА»,
А.Е.Янин, руководитель направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА»
Аудитор № 2, 2008 г., c.47-50
Обзор страхового рынка 2008 г.
